保险公司系统性风险溢出效应研究基于DCC-GARCH-CoVaR模型

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简介

保险公司系统性风险溢出效应研究基于DCC-GARCH-CoVaR模型沈悦等2014运用GARCH-Copula-CoVaR模型研究了我国金融业系统性风险溢出发现各个子市场均存在风险溢出且呈现出非对称性其中银行业风险溢出强度最大。

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