数理金融(资产定价的原理与模型)

数理金融(资产定价的原理与模型) 本书以资产定价为主线,讲述了两种资产定价方法:无套利定价和均衡定价讲述了各种资产定价的模型:债券定价模型以股票为代表的风险资产的定价模型、金融衍生产品定价模型、期权定价模型,并按难易程度,首先讲述单期定价模型,然后讲述跨期定价模型。 本书还介绍了MM理论以及行为金融学。 本书适用于经济、管理类专业的本科生、硕士生教学也适用于理工科专业学生的选修课还可供从事金融工作的人员参考。